基于DEA模型的財產保險論文

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一、黑龍江省財產保險行業發展現狀

從中國保險監督管理委員會黑龍江省監管局網站上了解到的數據來看，截至2013年6月，黑龍江省隸屬于省級的財產保險公司已經拓展到12家。分別是中國人民財產保險股份有限公司黑龍江省分公司（人保財險）、中國太平洋財產保險股份有限公司黑龍江分公司（太保財險）、中國平安財產保險股份有限公司黑龍江分公司（平安財險）、天安保險股份有限公司黑龍江省分公司（天安財險）、中國大地財產保險股份有限公司黑龍江分公司（大地財險）、華安財產保險股份有限公司黑龍江分公司（華安財險）、安邦財產保險股份有限公司黑龍江分公司（安邦財險）、都邦財產保險股份有限公司黑龍江分公司（都邦財險）、永誠財產保險股份有限公司黑龍江分公司（永誠財險）、太平保險有限公司黑龍江分公司（太平保險）、陽光財產保險股份有限公司黑龍江省分公司（陽光財險）、中國人壽財產保險股份有限公司黑龍江省分公司（人壽財險）。黑龍江省財產保險行業近年來得到了穩定的增長。據2013年3月7日黑龍江保監局公布的數據顯示，2012年，黑龍江省實現保費收入344.15億元，同比增長8.3%，其中財產保險業務收入101.18億元，相比上年有較大幅度的增長，比例為17.58%；保險公司總資產939.94億元，較年初增加138.06億元。黑龍江省財產保險業務收入占保險業總收入的29.4%，在同類保險中增幅最大，高于人身險4.85%的增長率。2009年9月，人保財險黑龍江省分公司提出10項重點工作舉措，對推進理賠集中，加強全省核損中心和遠程定損中心建設，加大差異化授權力度有了較大的促進，對連續經營虧損的分支機構開展檢查，實施正反向機制激勵，并加強了依法合規經營負責機制和合規體系的建設，對建立對分支機構設立“小金庫、賬外賬”等違規行為進行了規范。2010年6月，黑龍江省建立小額保險客戶理賠綠色通道，黑龍江省各試點財產保險公司均開通農村小額人身保險客戶理賠“綠色通道”，簡化理賠流程，明確小額保險理賠案件“三個優先”原則，即優先受理、優先處理、優先給付。使農村小額人身保險理賠速度得到了極大的提高，是黑龍江省財險公司服務質量提升的一大進步。2012年3月黑龍江保監局指導黑龍江省保險行業協會出臺《黑龍江保險業“十二五”宣傳規劃》。《規劃》明確了“十二五”期間黑龍江保險業宣傳工作指導思想、基本原則和工作目標，進一步促進了黑龍江省的財產保險業務的發展。黑龍江省財產保險公司致力于完善保險市場體系，整頓保險市場秩序，省內保險行業的增速一直領先于GDP發展水平，二者之間正相關性明顯。因此，隨著結構的進一步優化調整，經濟的持續發展，需求主體的收入增加，財產保險行業的發展前景十分可觀。但由于行業內競爭較為激烈，財產保險市場的競爭日益白熱化，大中小財產保險公司仍然追求數量上的爭奪，而不注重質的提高，在綜合成本增加的同時也不利于資源的優化配置，更難以形成規模經濟，整體盈利不增反降；財產保險市場的經營秩序較之壽險較為混亂，市場劃分過于籠統；缺少規范的運行和考核機制，通過保費的指標完成量來考核員工，員工只重視拉單，缺乏成本認識，導致財務運行上存在資金風險。

二、黑龍江省財產保險公司經營效率的實證分析

（一）模型選取

因dea模型不需要預先估計參數，在避免主觀因素和簡化操作、減少差錯方面具有不容小覷的優勢。本文采用DEA方法來分析黑龍江省財產保險公司的經營效率，通過對黑龍江省財產保險公司進行經營效率分析，能明確黑龍江省財產保險行業的效率現狀。在評價行業的經營效率時，往往需要比較分析同時期內的投入與產出、付出的成本和獲得的收益等因素。對于保險公司而言，其經營效率的衡量也參照這幾個指標。

（二）指標選擇

根據眾多學者歸納的保險效率研究的資料來看，保險業效率的投入產出與其他行業不完全一樣，因此，我們按照經驗，將投入變量指標大致分為人力資本（X1）、權益資本（X2）和營業費用（X3）這三大類，其中人力資本指人員招聘、培訓等非物力資本，權益資本指投資者所投入的資本金，營業費用是指銷售產品和提供勞務等日常經營過程中發生的各項費用。產出衡量指標分別為總投資報酬率（Y1）及業務收入（Y2）兩項，其中總投資報酬率是指保險公司獲得的總收益與全部資產的比率，業務收入主要是指保費收入。

（三）樣本單元選取

在數據選取中，為了滿足數據的穩定性和準確性，剔除了都邦財產保險股份有限公司黑龍江分公司和永誠財產保險股份有限公司黑龍江分公司兩家公司，這兩家所占有的份額極少并且業務優勢不明顯，所篩選的10家省級財險公司的收入之和占據黑龍江整體財險公司份額的90%以上，且2008~2012年的時間周期內財務數據較為健全（2013年度數據不可得），同時通過《中國保險年鑒》可以獲得充足的樣本素材。因2008年金融危機之后整個保險行業的發展有了新的定位和變化，而且2008~2012年指標數據量較多，特選取2010、2011及2012年的數據樣本作為參考。

（四）模型計算

我們將所選取的黑龍江省這10家財險公司2008~2012年的投入、產出變量數據帶入到DEA模型中，運用DEAP2.1軟件進行TE、PTE、SE值的計算。

1.技術效率TE

通過第二部分的分析我們知道，當TE=1時為最佳的成本和產出的配置效率。通過計算，黑龍江省2008~2012年期間，技術效率總體平均值為0.82598，處于較為良好的狀態，總體波動不大。排名前四的幾家財險公司生產效率在均值以上，其他幾家財險公司的技術水平均達不到均值，這表明黑龍江省大多數的財險公司技術效率仍然偏低，多數財產保險公司效率較低與財產保險公司營業虧損有關，也就是與X3指標有關。其中華安財險和人壽財險在指標投入上很相近，但在技術效率排名上相差四名，這說明不同公司的管理方式和經營方向不同，即使投入相似，最終的回報也是會有差異的，財產保險公司經營效率低下有很多原因，有的是本身效率低，有的是成本過高造成的，還有的是內部管理有問題，從管理層面上來講，是由于企業片面的追求業務規模和大面積的擴大市場份額，忽視了對產品質量和服務的改進造成的。保險市場競爭白熱化已經是不爭的事實，這個時候需要我們從內部挖掘潛力，從質上提高，多開發不同的業務類型，培養具有自身特色和競爭力的產品。

2.純技術效率PET和規模效率SE

黑龍江省近五年來這10家財險公司的技術效益變化與規模效益變化大體趨勢一致，較大規模的資金獲取能力并不一定比規模小的財險公司高，例如，2008年新成立的陽光財險和人壽財險，其規模效率值SE在2012年度分別為0.933和0.966，在這10家單位中排名靠前，而陽光財險和人壽財險的保費排名在第五位和第四位，也就是說人員規模，固定資產規模與經營效率不一定成正比關系。另外，在這一階段各類效率值的變動缺乏穩定性，面對外部政策和市場變動時小規模的財險公司反而具有更靈活的特征。說明一味地追求量的發展模式已經不能適應新形勢的需求，隨著規模的盲目擴大，財險公司的成本激增，反而出現了收益降低的情況。因此，需要我們重視企業內部管理資金技術的合理配置，避免這種內在不經濟的情況，提高整體的資金配置效果。

三、結論分析

（一）盲目擴大市場，忽視重點客源需求

從管理層面上來講，是由于企業片面的追求業務規模和大面積的擴大市場份額造成的。財產保險行業往往關注有多少客戶，簽了多少保單，為了擴大市場而盲目簽單，而不去衡量是否真正能夠帶來收益，因此出現了市場份額增加收益卻減少的情況。市場的盲目擴大，忽視重點客源的挖掘和培育，是導致這一情況的主要原因。黑龍江省財產保險行業大多數的財產保險公司技術效率偏低，只有排名前四的人保財險、太保財險、平安財險和天安財險的生產效率處于均值之上。面對這種業務規模不斷擴大但是效益卻節節下降的情況，我們更應該強調這種“效率優先”的模式，重視業務質量的提升，因為質量的競爭才是取勝的根本。

（二）業務缺乏特色，服務質量有待提高

黑龍江省財產保險公司的排名和所占有的份額基本上沒有很大的變動，人保財險和平安財險近年來排名一直為第一和第二的位置，主要保險業務類型也較為穩定。保險市場競爭白熱化已經是不爭的事實，保險公司熱衷于在原有市場上爭奪，類似人保財險和平安財險這樣的巨頭財產保險公司，在市場的爭奪上具有一定優勢，因此能保證盈利的增長。較小的財產保險公司，例如天安財險和大地財險，市場份額逐步被搶占，所占有的份額逐步下降，業務類型較為單一。另一方面也說明黑龍江省財產保險公司在新市場的開發上缺乏業務特色，服務質量有待進一步提高。黑龍江省財產保險公司應根據其自身的實力和發展目標，確定公司的目標市場，然后分析了保險產品，細分市場，面向市場設計自己的保險產品，保險產品和服務需求相結合能夠使得業務特色更為鮮明，需要進一步加大新產品開發和管理的企業，同時注意服務質量的提高，進一步提高市場份額。

（三）規模經濟水平不高，資金配置效率低

根據黑龍江省近5年來10家財險公司的技術效益變化與規模效益變化的數據顯示，企業的規模效益并沒有得到很好的發揮，出現了小規模企業的規模效率值高于大企業的現象。這說明企業內部管理存在缺陷，需要加強經營管理，讓企業規模效率最大化。同時，內部存在較大的資金運營風險，我們必須制定一個完善的風險控制程序，根據不同的風險類型，采用不同的應對策略，加強企業內部管理資金技術的合理配置，使得規模效應最大化。

作者：李丹李欣悅單位：東北農業大學