失能收入保險(xiǎn)定價(jià)研究論文

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[摘要]經(jīng)過一百多年的發(fā)展，長期失能收入保險(xiǎn)的定價(jià)方法已經(jīng)趨于完善，逐步形成了以減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法為主的三大類方法。在我國，還沒有真正的長期失能收入保險(xiǎn)，在長期失能收入保險(xiǎn)定價(jià)方面的研究和探討很少。本文討論了長期失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的影響因素、定價(jià)特點(diǎn)。

[關(guān)鍵詞]失能收入保險(xiǎn)定價(jià)影響因素

失能收入保險(xiǎn)的發(fā)展可以追溯到幾百年以前，早在14世紀(jì)的德國就出現(xiàn)了失能收入保險(xiǎn)的雛形,而失能收入保險(xiǎn)的創(chuàng)立卻在19世紀(jì)末。經(jīng)過一個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，失能收入保險(xiǎn)在歐洲和北美發(fā)展的較為完善，保險(xiǎn)公司提供的失能收入保險(xiǎn)種類繁多，形式多樣，不僅補(bǔ)償了因病、因意外傷害而致殘的不幸者的收入損失，保障了他們失能后的生活水平，同時(shí)，在保持人們生活穩(wěn)定、保持社會穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面也起到了極大的作用。在失能收入保險(xiǎn)的定價(jià)方面，經(jīng)過一百多年的探索與實(shí)踐，逐步形成了系統(tǒng)的失能保險(xiǎn)的精算方法，如減量表方法、曼聯(lián)方法、多狀態(tài)方法等，為失能收入保險(xiǎn)的費(fèi)率的厘定提供了科學(xué)的依據(jù)。

通常，健康保險(xiǎn)費(fèi)用可以分解為發(fā)生次數(shù)及每次費(fèi)用兩個(gè)部分，它的基本構(gòu)架是基于尋找疾病發(fā)生次數(shù)與每次給付金額的分布上。如果知道了疾病發(fā)生次數(shù)以及每次給付金額的具體分布形式，那么計(jì)算某段時(shí)期內(nèi)的總給付額就成為可能，再根據(jù)收支平衡的原則就可以進(jìn)行健康保險(xiǎn)定價(jià)。

失能收入保險(xiǎn)定價(jià)這種健康保險(xiǎn)與其他的健康保險(xiǎn)有所不同，一是它的給付金額都是約定的，一般為正常收入的一定比例，因此沒有必要尋求每次給付金額的分布；二是它采用的是轉(zhuǎn)移概率（即從健康狀態(tài)轉(zhuǎn)移到死亡狀態(tài)的概率），這個(gè)轉(zhuǎn)移概率借助于歷史數(shù)據(jù)以及實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，可以構(gòu)造一些特殊的模型來進(jìn)行估計(jì)，如減量表模型、Markov模型等。

基于上述特點(diǎn),失能收入保險(xiǎn)定價(jià)的影響因素主要有以下幾點(diǎn):

1.轉(zhuǎn)移概率

轉(zhuǎn)移概率是指被保險(xiǎn)人從一個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)狀態(tài)的概率。在失能收入保險(xiǎn)定價(jià)中，涉及到的轉(zhuǎn)移概率有四個(gè)：健康到失能的轉(zhuǎn)移概率、健康到死亡的轉(zhuǎn)移概率、失能到健康的轉(zhuǎn)移概率和失能到死亡的轉(zhuǎn)移概率。失能收入保險(xiǎn)定價(jià)主要用到的是健康到失能的轉(zhuǎn)移概率。因此，轉(zhuǎn)移概率的估計(jì)至關(guān)重要，毫不夸張地說,失能收入保險(xiǎn)的定價(jià)的核心事實(shí)上就是轉(zhuǎn)移概率的估計(jì)問題。

2.失能發(fā)生率和失能起始率

失能發(fā)生率是指當(dāng)被保險(xiǎn)人在患疾病或遭受意外傷害時(shí)表現(xiàn)出失能狀態(tài)的概率，它的計(jì)算時(shí)間是在等待期初。這與失能起始率不同，失能起始率是指在等待期后被保險(xiǎn)人仍處于失能狀態(tài)的概率。顯然，失能發(fā)生率大于或等于失能起始率。正如前面所言，失能收入保險(xiǎn)純保費(fèi)的計(jì)算是基于轉(zhuǎn)移概率基礎(chǔ)上的，但是在很多情形下，轉(zhuǎn)移概率不易求得，而是通過失能起始率或失能發(fā)生率來進(jìn)行估計(jì)。

3.疾病發(fā)生率

在國外，有些國家（例如英國）的失能收入保險(xiǎn)定價(jià)模型中采用疾病發(fā)生率代替失能發(fā)生率。在失能收入保險(xiǎn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏或不全時(shí)，采用疾病發(fā)生率代替失能發(fā)生率來計(jì)算純保費(fèi)對失能收入保險(xiǎn)的研發(fā)有重要意義。

4.康復(fù)率和死亡率

雖然康復(fù)率和死亡率在失能收入保險(xiǎn)定價(jià)中沒有被直接應(yīng)用，但是它也對其定價(jià)產(chǎn)生影響，這在后面的討論中將會看到。

5.利率

因?yàn)樨泿庞袝r(shí)間價(jià)值，在長期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)時(shí)還要計(jì)算不同時(shí)點(diǎn)貨幣的現(xiàn)值或終值，即要進(jìn)行折現(xiàn)或計(jì)算利息，所以在長期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)時(shí)還需要利率假定或規(guī)定預(yù)定利率。我國人身保險(xiǎn)利率標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并未明定長期健康險(xiǎn)是否參照壽險(xiǎn)辦理，實(shí)務(wù)上在設(shè)計(jì)長期健康險(xiǎn)時(shí)還是以壽險(xiǎn)方式處理，實(shí)際上長期健康險(xiǎn)的設(shè)定利率通常比同期壽險(xiǎn)保單保守，其用意除了降低利率風(fēng)險(xiǎn)外，也可彌補(bǔ)因疾病率假定所造成的損失。

6.退保率

這里的“退保”是指除被保險(xiǎn)人死亡以外的其他原因使健康保險(xiǎn)合同失效的事件。退保率指上述事件發(fā)生的概率。退保對長期失能收入保險(xiǎn)的經(jīng)營有很大的影響，由于退保，保險(xiǎn)公司可能會面臨年齡準(zhǔn)備金積累不足的風(fēng)險(xiǎn)，因此，在商業(yè)失能收入保險(xiǎn)平準(zhǔn)保費(fèi)的計(jì)算過程中必需對各年齡的退保率及其變化趨勢做一個(gè)比較準(zhǔn)確的估計(jì)和假定。

7.等待期

保單生效后，有的保單規(guī)定，自保單生效日開始一段時(shí)間（例如180天）內(nèi)所發(fā)生的保險(xiǎn)責(zé)任內(nèi)的事故，保險(xiǎn)人不予賠償，而只退還保費(fèi)。這段時(shí)間稱為等待期。一般而言，等待期的長度和保費(fèi)的高低直接相關(guān)，等待期越長保費(fèi)越低。

8.延期

延期（deferredperiod）是指在傷殘（或疾病）發(fā)生之日起有一段時(shí)間沒有給付，其主要目的一方面是為了降低保險(xiǎn)人的賠償費(fèi)用，從而保證較低的保費(fèi)，增加公司的競爭力；另一方面對于短期的失能，被保險(xiǎn)人可以依靠自己的積蓄維持生活，以減少公司的理賠費(fèi)用。個(gè)人失能保險(xiǎn)的延期一般為30天到半年不等。延期越長，保費(fèi)就越低。

9.失能持續(xù)時(shí)間

失能持續(xù)時(shí)間是指被保險(xiǎn)人處于失能狀態(tài)的時(shí)間。失能持續(xù)時(shí)間的長短對純保費(fèi)的影響很大，因?yàn)槭艹掷m(xù)時(shí)間決定了失能保險(xiǎn)金給付時(shí)間的長短，同時(shí)還能影響轉(zhuǎn)移概率。

10.費(fèi)用

就毛保費(fèi)而言，費(fèi)用占了很大一部分，主要是人傭金。人傭金一般都很高，新業(yè)務(wù)尤其如此。除了人傭金以外，計(jì)算毛保費(fèi)時(shí),還要考慮保險(xiǎn)人的年行政管理費(fèi)用和理賠費(fèi)用等。

11.紅利

在國外，例如德國和瑞士，失能收入保險(xiǎn)要給給投保人支付紅利，這使得保險(xiǎn)公司在定價(jià)時(shí)很保守，故此毛保費(fèi)較高。

12.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

計(jì)算失能發(fā)生率或失能起始率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對保險(xiǎn)定價(jià)有影響。若是本國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全，計(jì)算就基于本國數(shù)據(jù)；若是本國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺乏,可以采用與本國情形相近的國家或地區(qū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。