宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型研究論文

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論文關(guān)鍵詞:四部門宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型兩階段最小二乘估計(jì)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測檢驗(yàn)

論文摘要:宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究中的一個(gè)重要領(lǐng)域,具有很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值。本文中,我們首先選取了四部門構(gòu)成的宏觀經(jīng)濟(jì)理論,并根據(jù)現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)情況,構(gòu)造出了一個(gè)聯(lián)立方程的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,并通過了識別。接下來,我們從2007年的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》中,篩選出需要的數(shù)據(jù),進(jìn)行實(shí)證分析,采用最小二乘法,對模型參數(shù)進(jìn)行了估計(jì),并對估計(jì)出的參數(shù)進(jìn)行了四步的檢驗(yàn)。最后,我們得出了這個(gè)方程,并對這個(gè)模型的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了討論。

一、引言

所謂宏觀經(jīng)濟(jì),是指一個(gè)國家,一個(gè)社會(huì)總體的經(jīng)濟(jì)行為及其后果。而宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是在一國的宏觀經(jīng)濟(jì)總量水平上,把握和反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的全面特征,研究宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)間的相互依存關(guān)系,用數(shù)學(xué)的語言描述國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)再生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系,并可以用以進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)分析、政策評價(jià)、決策研究和發(fā)展預(yù)測。本文中,我們選取了經(jīng)典的四部門(消費(fèi)者、企業(yè)、政府、國外)經(jīng)濟(jì)的國民收入構(gòu)成理論,作為我們研究的理論基礎(chǔ),并以此來建立模型。

二、模型的構(gòu)建與識別

1、模型的構(gòu)建

首先,根據(jù)四部門經(jīng)濟(jì)的國民收入構(gòu)成理論,我們可以得到以下等式:

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

其中,Y表示GDP,C表示居民消費(fèi),I表示投資,G表示政府購買,NX表示凈出口。

我們假設(shè)政府購買和凈出口額作為外生變量,由系統(tǒng)外部給定,并對系統(tǒng)內(nèi)部其他變量產(chǎn)生影響。而居民消費(fèi)和投資這兩項(xiàng)指標(biāo),又都由當(dāng)年的GDP決定。根據(jù)這些設(shè)定,我們分別建立居民消費(fèi)和投資的方程,如下:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t),t=1978,1979…2005,2006

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t),t=1978,1979…2005,2006

因此,最后我們得到了如下的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t)

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

2、模型的識別

由于我們完備的結(jié)構(gòu)式模型為:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t)

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣為:

10–a(1)-a(0)00

01–b(1)-b(0)00

-1-110-1-1

此時(shí),g=3,k=3。

對于第1個(gè)方程,有

Β0Γ0=100

-1-1-1

此時(shí),g(1)=2,k(1)=1。

因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以該方程可以識別。

又因?yàn)閗(1)=1,則k-k(1)=2>g(1)-1,因此,該方程為過度識別方程。

對于第2個(gè)方程,有

Β0Γ0=100

-1-1-1

此時(shí),g(2)=2,k(2)=1。

因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以該方程可以識別。

又因?yàn)閗(2)=1,則k-k(2)=2>g(2)-1,因此,該方程為過度識別方程。

而第3個(gè)方程,是平衡方程,不存在識別問題。

綜合以上結(jié)果,該聯(lián)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是可以識別的。

三、實(shí)證研究

1、數(shù)據(jù)的選取

我們從《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》(2007)中,得到如下樣本觀測值,用來對模型里的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)(見表1)。

2、參數(shù)的估計(jì)

我們將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Eviews軟件中,并在軟件中進(jìn)行操作,對各個(gè)方程的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。我們采用兩階段最小二乘法進(jìn)行估計(jì),得到如下模型:

C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(1)(t)

I(t)=-1222.740+0.415093Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

3、參數(shù)的檢驗(yàn)

首先,我們對模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)。

在本模型中,模型參數(shù)估計(jì)量的符號、大小、相互關(guān)系,都與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況相符,因此,我們認(rèn)為,本模型能通過經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)。

第二,我們對模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。

通過上面的估計(jì)結(jié)果,我們可以看到,消費(fèi)和投資兩個(gè)方程的R-Squared的值,分別為0.986370、0.992586,因此,兩個(gè)方程的擬合優(yōu)度都非常好,可以通過擬合優(yōu)度檢驗(yàn)。我們再看變量的顯著性。由上表可以看出,兩個(gè)方程中變量Y的系數(shù)的t值分別為44.16973、59.90907。我們給定一個(gè)顯著性水平α=0.05,查t分布表中,自由度為,α=0.05的臨界值,得到t(α/2)(1)=6.314,小于兩個(gè)方程變量Y的系數(shù)的t值。因此,通過變量的顯著性檢驗(yàn)。

第三,我們對模型進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)。

我們使用圖示檢驗(yàn)法,對模型進(jìn)行異方程性檢驗(yàn)。做出散點(diǎn)圖如下:

從以上圖中可以看出,兩幅散點(diǎn)圖中,都沒有出現(xiàn)明顯的散點(diǎn)擴(kuò)大、縮小或復(fù)雜型趨勢,即兩個(gè)方程中的隨機(jī)干擾項(xiàng),都沒有出現(xiàn)明顯的波動(dòng)變化。因此,我們認(rèn)為,本模型可以通過異方差性檢驗(yàn)。公務(wù)員之家

再來看隨機(jī)干擾項(xiàng)是否存在序列相關(guān)性。從上邊三個(gè)表中,我們可以看到,三個(gè)方程的Durbin-Watsonstat的值分別為0.203004、0.281410。查D.W.分布表,我們可以知道,當(dāng)n=29,k=2時(shí),按1%的上下界時(shí),dl=1.12,du=1.25。因此,三個(gè)D.W.值都小于dl,隨機(jī)干擾項(xiàng)存在一定的正自相關(guān)。可采用廣義最小二乘法等方法進(jìn)行進(jìn)一步修正。

由于本模型的前兩個(gè)方程中,解釋變量只有Y這一個(gè),因此不會(huì)發(fā)生多重共線性問題。

最后,我們對模型進(jìn)行模型預(yù)測檢驗(yàn)。

我們查找到了本次估計(jì)中未使用到的2007年的中國GDP數(shù)據(jù),并帶入模型進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果,得出的各項(xiàng)數(shù)據(jù),與模型估計(jì)的值,比較好得符合。

至此,我們完成了該模型的檢驗(yàn)。

四、結(jié)論與評價(jià)

通過上面的分析,我們最后得到了如下的中國宏觀經(jīng)濟(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:

C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(1)(t)

I(t)=-1222.740+0.415093Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

這個(gè)模型,優(yōu)點(diǎn)是比較簡明,在應(yīng)用它進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測的時(shí)候,使用很方便,分析所用的數(shù)據(jù)也比較容易得到。所不足的是,該模型只能分析和預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)中最基本的量,不能詳細(xì)地分析和預(yù)測整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的細(xì)節(jié)環(huán)節(jié)。對比如清華大學(xué)研制的256個(gè)方程聯(lián)立構(gòu)成的“中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)CMET-1”等更為細(xì)致專業(yè)的模型,本文中使用的模型還是太顯簡略,還不能用于對國家經(jīng)濟(jì)的深入分析預(yù)測,尚有很大的改進(jìn)和細(xì)化的空間。

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