信息不對稱下商業銀行信貸風險探討

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摘要:在社會主義市場經濟環境下，商業銀行競爭日益激烈，信貸風險隨之也不斷加劇。究其主要原因在于借款者與貸款者存在著信息不對稱。就貸款者與借款者相比較，借款者在其借款信譽、擔保信譽度、資金應用情況以及項目的風險與收益等方面信息的熟悉度要遠遠低于貸款者，為了有效避免或者緩解由信息不對稱所帶來的商業銀行信貸風險，我們有必要研究信息不對稱條件下對商業銀行信貸風險產生影響的具體表現，并進一步探究了運用信息不對稱理論加強信貸風險管理的策略。

關鍵詞:商業銀行;信息不對稱;信貸風險;影響;策略

改革開放以來，金融機構的數量以及種類不斷增多，金融市場競爭不斷激烈。而信息不對稱作為微觀因素，對于商業銀行信貸風險的影響是不可忽視的。為了規避信息不對稱對商業銀行信貸風險的影響，首先要明確信息不對稱的內涵。就信息經濟學中，信息不對稱一方面是指交易中的雙方都未獲得完善的信息，此時信息是不可獲得的；另一方面，是交易雙方中存在一方處于信息獲得的弱勢。就具體內容而言，一方面交易一方尚且不知道對方所掌握的交易信息，又叫做隱藏信息；另一方面是發生在交易雙方簽約之后，缺乏對于交易伙伴的約束、管理，導致其對自己掌握的信息“中飽私囊”。不論信息不對稱發生在簽約之前，還是簽約之后，對于信貸風險的影響都需要予以重視。

一、信息不對稱對商業銀行信貸風險產生影響的具體表現

(一)信息不對稱引發的利率風險

利率風險，是指一種對商業銀行資產價值以及經營利潤帶來經濟損失的一種可能性，這種風險主要是由于資產負債期限結構與利潤的不匹配所造成的。多少年來，利率風險管理沒有予以高度重視，隨著我國利潤管理體制不斷改革，利潤風險成為威脅我國商業銀行發展最為主要的因素，利潤風險管理成為我國商業銀行經營管理的重要組成部門。在信貸市場中，商業銀行與企業在投資風險方面信息是不對稱的，從借貸方企業的角度出發，其任何一項投資都存在著極大的風險，但是作為借款方的銀行來講，在簽訂之前，難以真正對企業資金投資去向做風險評估，這就造成銀行所承擔的風險加劇，進而會影響到利率的核算。

(二)信息不對稱引發的契約風險

在商業銀行以及企業之間的協議關系中，企業作為借貸方，是資金的使用者，對于資金去向、項目風險、投資收益水平以及貸款的償還概率等信息都比銀行了解的更多。另外，道德風險是商業銀行與企業合作關系中的頻繁面臨的風險，所謂的道德風險，是指交易雙方在簽約后，違背契約中規定的內容，特別是借貸方，不按契約規定投資預定項目或是獲利后不按時歸還貸款本息，都會給借款方帶來巨大的風險。一般來講，對于企業來說，為了收益高利潤，更傾向于將資金投入到高風險項目中，一旦投資失敗，將會對銀行的借款產生極大的影響。

(三)信息不對稱引發的貸款抵押風險

銀行與企業在建立借貸關系的過程中，除了部分信譽度較高、規模較大的企業，許多企業在向銀行申請借款時，都被要求用應收帳款、存貨、不動產、個人資產以及他人保證作為貸款的抵押物。也就是說，一旦企業違背契約，那么，銀行有權變賣抵押物獲得一定的經濟損失，從而降低銀行虧損。這就讓不少商業銀行信貸部門存在一定的誤區：貸款抵押能夠規避銀行一定的信貸風險。但是，在實際操作過程中，不少抵押物本身存在一定的風險隱患，抵押物的估值不準確，抵押人對抵押物的任意處理，以及抵押物自身的損耗和損失，都容易讓銀行在進行回收時候產生風險。

(四)信息不對稱引發的信貸配給風險

企業還款能力以及銀行貸款利率決定了信貸部門的收益潛力，相比較關注利率水平，商業銀行更加關心貸款的信用風險。當信用風險獨立于利率水平時，銀行可以通過提高利率水平，增加銀行的收益水平。但是，在實際信貸運行中，銀行與企業之間存在著較多的信息不對稱，導致企業在選擇更高風險項目的投資，或者退出信貸市場時候，銀行的信息更為滯后，從而增加了銀行所要承擔其交易對方帶來的信貸風險。信貸配給是指對信貸規模、信貸數量的配給，信息不對稱是銀行信貸配給風險出現的根源，一方面，銀行為了招攬業務，主動向企業提供貸款；另一方面，“惜貸”現象又廣泛存在，造成風險的加劇。

二、運用信息不對稱理論加強信貸風險管理的策略

(一)提高信貸活動中的信息對稱度

提高信貸活動中的信息對稱度，需要從以下幾個方面做起：一是建立起高效的信貸管理信息系統，做好對客戶、信貸業務信息、行業經濟等等綜合信息的收集，實現對信貸管理信息系統的數字化監控；二是做好對信貸管理信息的深度分析，建立起適當的模型，增強數據結果的可靠性；三是實行客戶經理制和完善主辦銀行制度，規避道德風險以及規范逆向行為，實現企業與信貸部門之間的共同利益；四是按扁平化要求設盆組織結構，規避人的道德風險。

(二)建立激勵約束機制

激勵約束機制的建立，不僅僅是針對企業，還包括對信貸部門，完善的激勵約束機制不應該偏袒交易中的任意一方。首先，建立起對產權的約束機制，產權約束規定了交易雙方所應該履行的義務以及具備的權利，同時推動了產權制度的改革；其次，加強行政約束，雖然現階段強調市場經濟在經濟發展中的基礎性作用，但是，必要的行政約束、宏觀調控是不可缺少的，行政部門要不斷完善相關法律，加強對銀行債權的保護；另外，建立銀行對企業的激勵約束機制，完善對企業信用等級的評定，規避道德風險；成立商業銀行同業公會，減少企業趁機打亂商業銀行信貸市場正常運行的秩序；除此之外，建立銀行內部的激勵約束機制是與對企業的激勵約束機制是相輔相成、互為表里的，通過報酬激勵，激發開展信貸業務的積極性，加強對部門、人員以及資產的控制。

三、結束語

隨著金融市場的競爭壓力不斷增強，信貸部門展開了信息不對稱與信貸風險之間的一次激烈博弈。信息不對稱對于商業銀行信貸風險有諸多影響，因此，加強信貸風險管理十分重要。相關部門要積極探索相應的措施和對策，運用有效的管理手段，促使信息更加透明、公平，讓銀行信貸風險降至最低。

作者:何振盟 單位:中國建設銀行股份有限公司

參考文獻：

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