商行信貸風(fēng)險(xiǎn)思索

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一、經(jīng)濟(jì)周期與銀行信貸周期的關(guān)系

商業(yè)銀行作為盈利性金融機(jī)構(gòu)，其收益情況與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)，作為平衡供需的手段，貨幣政策也是依據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)周期制定的，以往的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析理論也證實(shí)信貸規(guī)模的大小、收益水平的高低和經(jīng)濟(jì)周期之間存在著密切聯(lián)系，所以經(jīng)濟(jì)周期的變化必然影響著商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化，研究二者關(guān)系對(duì)于商業(yè)銀行防范風(fēng)險(xiǎn)有著重要意義。廣義上講，經(jīng)濟(jì)周期又表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，長(zhǎng)期來(lái)看劃分為經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、繁榮、衰退和蕭條四個(gè)階段。其中重要衡量指標(biāo)為GDP的變化，一般認(rèn)為GDP兩個(gè)季度連續(xù)下降就被視為經(jīng)濟(jì)衰退。商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是以貸款的形式存在，信貸風(fēng)險(xiǎn)可以看做是影響商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵因素，銀行在防范信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，就必須警惕帶來(lái)信貸風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)。

(一)經(jīng)濟(jì)周期與不良貸款率的關(guān)系

商業(yè)銀行是否能把握經(jīng)濟(jì)周期對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)律性，能否采取正確的防范措施，是其能否提高經(jīng)營(yíng)能力和經(jīng)營(yíng)水平的關(guān)鍵。其中GDP和不良貸款率又是衡量經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)與信貸質(zhì)量的指標(biāo)，從表1中1994—2009年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以清晰地觀察到，GDP的增長(zhǎng)與不良貸款率之間存在著相關(guān)性，當(dāng)GDP減速增長(zhǎng)時(shí)則銀行不良貸款率就會(huì)上升，即經(jīng)濟(jì)上行期，不良貸款率減少;而經(jīng)濟(jì)下行期，不良貸款率增加，呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。由圖1可知，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也存在明顯的繁榮、衰退、蕭條和復(fù)蘇四個(gè)完整階段，1994—2008年我國(guó)GDP增長(zhǎng)率和不良貸款率的走勢(shì)呈明顯的周期性變化。

(二)經(jīng)濟(jì)周期與信貸規(guī)模的關(guān)系

當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于上升期時(shí)，政府采取寬松的貨幣政策，商業(yè)銀行對(duì)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度，放低信貸門(mén)檻，對(duì)企業(yè)等相關(guān)貸款需求方的信息審核較寬松，容易造成盲目投放貸款，信貸資金往往存在錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn);而在經(jīng)濟(jì)下行階段，經(jīng)濟(jì)不景氣，銀行為防范風(fēng)險(xiǎn)會(huì)持謹(jǐn)慎態(tài)度，提高放貸標(biāo)準(zhǔn)，又因?yàn)樵黾恿藢?duì)不良資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)撥備和壞賬的資金準(zhǔn)備，此時(shí)商業(yè)銀行的貸款投放更趨于保守，導(dǎo)致了銀行資本的充足率下降，必將減少放貸，在信息不對(duì)稱(chēng)情況下，即使那些有活力、有潛質(zhì)且財(cái)務(wù)狀況良好的企業(yè)也很難獲得貸款，這會(huì)間接加劇經(jīng)濟(jì)衰退。由圖2可知，經(jīng)濟(jì)的周期性變動(dòng)與信貸投放存在相關(guān)關(guān)系，兩者變化趨勢(shì)和方向都是一致的，信貸投放的規(guī)模是經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)的反映，但經(jīng)濟(jì)周期并不與信貸規(guī)模完全同步，經(jīng)濟(jì)上行階段，銀行的呆賬壞賬增加，其不良貸款率也有明顯上升;在經(jīng)濟(jì)下行階段，銀行的呆賬壞賬有所減少，其不良貸款率也明顯下降。

二、商業(yè)銀行信貸所面臨的問(wèn)題

(一)貸款投放過(guò)于集中

商業(yè)銀行貸款相對(duì)集中流入到大企業(yè)，而一些真正需要資金且生產(chǎn)效率高的中小企業(yè)卻難以獲得貸款，特別是小企業(yè)和新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目融資困難，資金得不到真正高效率運(yùn)用。政府部門(mén)往往得到超額分配，同時(shí)更多的資金流向高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)領(lǐng)域，如能源、制造和房地產(chǎn)業(yè)等，使得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，加劇了信貸風(fēng)險(xiǎn)。

(二)個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯

隨著個(gè)人信貸的不斷發(fā)展，個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)也日益凸顯，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2009年以來(lái)個(gè)人貸款和信用卡業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)，隨著個(gè)人貸款和信用卡業(yè)務(wù)量的增加以及外部環(huán)境的改變，該類(lèi)不良貸款也出現(xiàn)了一定幅度的上升。尤其值得關(guān)注的是信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)，僅2011年第二季度全國(guó)累計(jì)發(fā)卡26.74億張，銀行信用卡逾期半年未償還信貸總額達(dá)99.29億元，同比增長(zhǎng)36%，占期末應(yīng)償信貸總額的1.7%，個(gè)人貸款和信用卡風(fēng)險(xiǎn)已成我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的主要對(duì)象之一。

(三)政府融資平臺(tái)信貸風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大

2011年末，我國(guó)政府融資平臺(tái)公司負(fù)債規(guī)模約達(dá)到10萬(wàn)億元，相對(duì)2008年初增加了4.6倍，其中絕大部分資金來(lái)自于我國(guó)商業(yè)銀行貸款。政府平臺(tái)將資金主要投放于收益低的民生工程。從償還方式看，平臺(tái)貸款采取統(tǒng)貸統(tǒng)還方式，特別是地方政府大部分依賴(lài)拍賣(mài)土地獲得資金來(lái)還貸，還債壓力大。加上政府在平臺(tái)貸款上具有強(qiáng)勢(shì)地位，其信息透明度不高，容易出現(xiàn)政府違規(guī)侵占信貸資金、自有資金不足和項(xiàng)目資本金不到位等一系列問(wèn)題。這些都使得商業(yè)銀行難以真實(shí)全面地評(píng)估融資平臺(tái)的整體負(fù)債水平和盈利水平，加大了銀行貸款結(jié)構(gòu)性失衡風(fēng)險(xiǎn)。

(四)經(jīng)濟(jì)周期和理性預(yù)期增加信貸風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于上行期時(shí)，商業(yè)銀行的預(yù)期過(guò)于樂(lè)觀，疏于對(duì)融資企業(yè)的信息審核，增加了潛在的風(fēng)險(xiǎn)，容易造成呆賬壞賬，使不良貸款率和壞賬撥備增加。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于下行期時(shí)，人們投資信心不足，對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)報(bào)悲觀態(tài)度，會(huì)使銀行自有資本減少。同時(shí)，貨幣政策的調(diào)整會(huì)出現(xiàn)非對(duì)稱(chēng)降息，將逐步使凈息差收窄。資本市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格回落，投資者由于避險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，對(duì)投機(jī)性貨幣需求增加，存款的快速增長(zhǎng)也給商業(yè)銀行帶來(lái)高昂的資金成本，繼而影響以存貸業(yè)務(wù)為主要收入來(lái)源的利潤(rùn)，信貸增長(zhǎng)受限，利率持續(xù)走低，將極大地削弱商業(yè)銀行的盈利能力。

三、防范銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的政策措施

(一)合理控制行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)政府平臺(tái)融資監(jiān)管

提高商業(yè)銀行對(duì)行業(yè)存在的集中風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)識(shí)別能力，在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段和不同行業(yè)違約率大小的預(yù)測(cè)能力，將違約風(fēng)險(xiǎn)大的行業(yè)作為監(jiān)督防范重點(diǎn)。另一方面要對(duì)信貸資源進(jìn)行合理配置，在不同行業(yè)內(nèi)要進(jìn)行限額管理。對(duì)不同行業(yè)采取不同的定額策略，有利于信貸結(jié)構(gòu)的改善，避免集中行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。應(yīng)嚴(yán)格控制房地產(chǎn)放貸，提高其放貸門(mén)檻;在投放貸款對(duì)象上，應(yīng)該選取優(yōu)質(zhì)、收益高和前景好的龍頭企業(yè)，例如對(duì)中小型的房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)審慎發(fā)放貸款，同時(shí)要嚴(yán)格監(jiān)管以避免挪用，確保其貸款的回籠，以及其房地產(chǎn)的銷(xiāo)售速度與貸款回籠速度相一致。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)嚴(yán)控政府平臺(tái)貸款總量，提高平臺(tái)發(fā)放貸款的層次，對(duì)重點(diǎn)省市平臺(tái)的貸款給予支持，而適量減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)貸款。避免地方政府過(guò)度負(fù)債，項(xiàng)目審核權(quán)應(yīng)歸商業(yè)銀行所有，以利于對(duì)項(xiàng)目的分析和監(jiān)管。

(二)提高商業(yè)銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力，建立預(yù)警機(jī)制

對(duì)于經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)趨勢(shì)，銀行要對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行適時(shí)預(yù)測(cè)，以規(guī)避經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)所帶來(lái)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)周期的上升階段，在保證商業(yè)銀行一定的資金流動(dòng)性基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行在發(fā)放信貸時(shí)也要加強(qiáng)監(jiān)管，合理投放貸款，全面考慮融資企業(yè)的收益性、風(fēng)險(xiǎn)性和效能，嚴(yán)格審核企業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平和收益情況的全面信息。抬高放貸的條件和門(mén)檻，以實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為主要放貸對(duì)象，減少對(duì)耗能大、產(chǎn)能過(guò)剩和發(fā)展慢的企業(yè)投資，增加有發(fā)展?jié)摿χ行∑髽I(yè)的融資機(jī)會(huì);當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期處于下行階段，應(yīng)該采取信貸防范措施，保證資本充足率保持在8%以上，防止擠兌的發(fā)生;合理調(diào)整中長(zhǎng)期貸款和短期貸款的比重，保障資金的流動(dòng)性;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)，建立信息共享平臺(tái)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

商業(yè)銀行對(duì)外部的宏觀經(jīng)濟(jì)依賴(lài)程度大，易受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響。要加快商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，從內(nèi)部減少經(jīng)濟(jì)周期帶來(lái)的影響，將管理體制、經(jīng)營(yíng)體制創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新作為切入點(diǎn)，減少經(jīng)濟(jì)周期對(duì)商業(yè)銀行信貸造成的風(fēng)險(xiǎn)。