商業銀行信貸收入規劃與調控研究

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摘要：商業銀行主要目標為實現收入可控性，商業銀行的業務大類分為資產業務和負債業務；按業務品種主要分為個人業務、信貸業務、公司業務。但有些業務發展過猛會超過既定發展規劃，尤其是信貸業務。本文主要基于大數據技術，研究分析商業銀行信貸收入規劃與調控，以助力商業銀行實現收入可控性。

關鍵詞：信貸業務；收入規劃；調控

一、研究背景

商業銀行的收入、利潤是最為關鍵的兩個考核指標，然而信用卡、公司信貸、個人貸款是銀行的資產業務，是收入來源的重要抓手，也是主要利潤增長點。但是信貸整體規模存在一定的額度限制，而且不同的信貸種類業務在收益、風險、政策調控影響程度等方面差異較大。如果各項信貸業務不能均衡發展，一方面會造成業務收入達不到預期目標；另一方面也容易引起收入、利潤的大起大落，進而影響各項業務的可持續發展。因此，需要對各項信貸業務的增長速度進行統一規劃與調控，使得信貸業務整體發展按照計劃穩定增長，實現收入的統一調控，確保收入、利潤指標圓滿完成。

二、分析目標

商業銀行信貸業務的核心目標是保障信貸業務整體平穩增長。如果個別信貸業務品種增長過快或過慢、貸款期限過于集中等因素都將會影響信貸業務長期平穩增長。因此需要對信貸的每一個業務品種的增長速度及規模進行規劃與調控，尋找信貸業務發展的平衡點，保障信貸業務綜合增長速度按如期計劃進行。具體包括規劃信貸業務品種的本年收入增長率及預期收入目標。由于每種信貸業務均存在一定的年初余額且收益率相對固定穩定，確定收入增長率實際上是確定業務品種的余額增長率，最終確定對信貸規模在不同業務品種之間進行分配。監控信貸業務發展進程，實時監控信貸業務發展進度，預測分析信貸業務發展是否偏離預定計劃，并根據實際經營情況提出調控建議。

三、分析思路

本文主要分析影響信貸業務收入的各個因素，列出數學表達式，對表達式中的各個參數逐一分析，并將參數按可調控、不可調控進行分類。不可調控參數的處理方法是利用數據分析方法從歷史數據中獲取信息；可調控因素運用算法進行規劃，最終使收入規劃盡可能地接近業務實際經營并指導業務發展。由于信貸業務數據可從報表中獲得，且信貸余額作為一個時間序列較方便應用數據分析方法進行分析，同時信貸規模余額與收入之間存在一定的線性關系。因此，可通過對信貸余額規劃實現對收入的規劃，參數設計也主要針對余額進行調整。影響信貸業務收入的因素除了余額、收益率外，還包括本年業務新增情況、客戶還款情況、資產損失情況以及期限等。因此，需要設計增長率、還款率、損失率以及時長等四項參數來綜合分析信貸的收入，并將對增長率與還款率分別分析，從多維度進行分析，以提高分析的準確度。其中增長率指本年業務增長額度與年初余額的比率，是規劃的主要因素，屬于可調控因素；還款率是本年業務還款額度與年初余額的比率，主要由客戶決定，屬于不可調控因素。

四、規劃與調控分析

設S表示信貸業務收入，S0表示上年信貸業務總收入，Sa表示由年初到現在已經實現的收入，Sq表示現在到監控時點的期望收入，P表示業務品種，K為業務品種數量，y表示業務品種余額，l表示業務品種收益率，z表示余額增長率，h表示余額還款率，d表示壞賬率，j表示減值準備，t表示從現在到監控時點的天數，M表示信貸規模。在不考慮經濟資本與其他因素影響的情況下，單個品種的收入可表示為：，其中期望收入可表示為（余額采用期初數與監控時點的簡單平均數）按照增長率分類，如果A類品種過多則整體增長率會低于期望值，同理如果C類品種過多則整體增長率將高于期望值，B類品種無論過多或過少均可通過調控，不影響期望值。直接的做法是將A類品種與C類品種進行組合，使兩個品種綜合增長率符合期望值。不失一般性，A類與C類的品種可以任意組合，一種品種可以多次與其他品種組合。以下列組合為例，假設C類中的8p與A類中的43pp、多次組合：，pp+92，pp+83，pp+84，根據凸組合理論，如果以上每個組合都控制在[βα,]，只要保證這些組合的前面系數加起來等于1（系數要求在0和1之間），則這些組合相加起來也能控制在[βα,]中，實際上是將所有品種整體組合的多元不等式轉化為了二元不等式。通過對所有二元不等式的逐個求解，最終求得所有品種的增長范圍。以為例，不等式求解過程如下：設1p和的收入規模分別為和yx,，要使組合的綜合增長符合預期{20%，30%}，需要滿足以下條件：，對不等式求解可知3856≤≤yx，即在的組合中，如果1p與的比例界于38,56之間，則組合的增長率被控制在{20%，30%}期望范圍內。按此算法，任意一種產品組合均能計算出規模比例并使組合增長率控制在期望內。從另一個角度看，如果初值確定（即yx,初始值確定），并且整體增長率確定，組合中只要確定一個品種的增長率，另外一個品種的增長率就被確定在一個范圍內。

五、規劃與調控步驟

1.確定信貸業務品種的優先級發展優先級由業務部門根據品種的余額、收益率、還款期限以及年度業務發展側重點等多種因素綜合確定；2.確定業務品種的A、B、C分類根據各業務品種的去年發展情況，初步確定信貸業務品種的三類劃分。在規劃與調控過程中，各信貸業務品種的分類可根據本年的業務發展計劃與實際情況進行動態調整。3.對各個品種間進行相互配對組合按照業務品種的A、B、C分類，結合業務品種的優先級、信貸規模以及投放時長點，對業務品種進行組合。A類與C類的品種按組合方式進行規劃，B類品種單獨規劃。4.確定信貸品種收入增長率根據品種優先級，首先確定組合中優先發展品種的增長率，然后根據組合品種間的比例關系確定另一個品種的增長率。5.分配信貸規模按業務搶前抓早的指導思想，資產投放的時間點分4個季度、各季度按40%、30%、20%、10%的比例進行投放，根據各品種的收入增長率、收益率以及年初余額，計算各業務品種的余額增長率。在分配過程中，如果A、C類中存在需要加大發展的品種，則可直接加大增長率，只需調整對應的組合品種，即可使組合增長滿足期望；B類品種由于符合增長期望，能夠按照業務發展要求任意分配規模，因此可作為規模分配的調節器，使所有業務品種的信貸規模符合要求。6.調整增長率每季度末根據業務實際情況對規劃數據進行相應調整，如果發展速度超過規劃速度，可適當降低下一季度的增長率；如果發展速度達不到計劃，可適當調高品種組合中另外一個品種的增長率。

六、分析結論及業務應用

按照我省“轉型發展”的總體要求，要舉全行之力發展個金（個人金融）、公司、信貸等新業務，提高新業務發展速度，帶動全行各業務的快速發展。按此指導思想，確定信貸業務實現跨越式發展，信貸余額增幅、收入增幅均在可控范圍內。經過近半年的運行監測，信貸業務實際發展情況與規劃方案基本符合，信貸業務按計劃進度穩步發展。

參考文獻

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作者：張誠斌 單位：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司海南省分行