如何在金融危機下加強銀行業風險管理對策探析論文

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摘要：本文闡述了商業銀行的風險管理，分析了我國商業銀行風險管理的現狀以及美國金融危機對我國銀行業的影響，并主要論述了如何在金融危機下加強我國銀行業風險管理的對策。

關鍵詞：風險管理金融危機

商業銀行作為從事資產繹營的特殊金融企業，其主要的資金來源是負債，因此銀行是一個經營風險的企業，在存款貨幣銀行的管理中，風險管理一直備受芙注。風險管理不是指消除風險，實際上風險是無處逃避和躲藏的，關鍵是學會駕馭與管理金融風險。美國花旗集團前董事長沃爾特·瑞斯頓說過一句頗有哲理的話：生活的全部內容是管理風險，而是消除風險風險管理是指在一定的風險水平下，收益最大化，即保持風險和收益的平衡，一定風險承擔帶來的收益抵消全部風險損失后還有定的利潤，這就是銀行風險管理的核心。2004年的《巴塞爾新資本協議》將銀行風險分為信用風險、市場風險、操作風險三大類風險和其他風險。信用風險是銀行面臨的最主要風險，就是指銀行的客戶或交易對手無力履約的風險。市場風險是由于金融市場的…些重要變量(如利率、匯率、股價等)的變動而導致銀行的頭寸面臨損失的風險。操作風險是指銀行內部控制、信息系統的缺陷以及公司治理機制失效導致的風險，這類風險是由于人為錯誤、系統失靈、不正確的流程和無效的監督等原因造成，其他風險包括流動性風險、國家和轉移風險、法律風險和聲譽風險等，銀行面臨的各種風險在業務發展中是相互交叉的，并呈現出連鎖態等。

一、我國商業銀行風險管理存在的問題

1、信用風險管理

我國商業銀行經營的主要收入柬源在于存貸利差收益，據不完全統計，存貸利差收益約占至全國商、銀行年度收益的70％左右。這種情況下，信用風險直以來成為商業銀行面臨的主要風險。但是我國信用風險沒有實現動態評級，目前實現的貸款五級分類，只是按期間分類，依然屬于靜態方法，而且有可能出現借款人單筆貸款的信用風險不大，借款人所有貸款總的風險卻很大；前‘筆貨款風險不大，這筆貸款風險很大；昨天風險不大，今天風險很大的情況。商業銀行在貸款前對借款人采取綜合信用評級統一授信，但貸款發放后借款人的信用狀況的變化依然難以監測。信貸資金使用缺乏監控，商業銀行缺乏對信貸資金使用規模、資金流向、使日效率的有效監控，借款人的高風險行為不能及時被銀行觀察到，等銀行獲知信貸資金的使用風險過高時，往往風險損失已經發牛。目前，我國商業銀行還沒有真建立自己的信用風險度量模型，信貸資產的信用風險評價基小是各家銀行自己的主觀判斷。

2、市場風險

商業銀行的市場風險管理剛起步，管理水平不高，缺乏專業人才。長期以來，由于實行利率管制和相對固定的匯率制度，我國商業銀行比較側重于信貸資產信用風險管理，缺乏對市場風險的重視。隨著人民幣利率市場化進程的推進，存貸款計息方式也日益市場化，固定利率房貸以及其他嘲定利率計息方式日益普遍，利率缺口風險將逐漸加大。而且人民幣匯率形成機制改革的加快推進，匯率波動幅度逐步放大使匯率風險逐步凸顯。同時，交易業務規模逐漸擴火，其市場風險也將逐步增大，特別是金融衍生產晶市場發展，商業銀行面臨的市場風險將更大更復雜。目前商業銀行尚不能完全適應市場風險日益增大的要求，特別是在市場風險的計量方法、工具、系統方面缺乏有效的措施。

3、操作風險

操作風險雖然成為近來管理的熱點，但我國商業銀行對操作風險還未能有一個綜合、系統的理解，無論在操作風險管理理念，還是操作風險管理體系，或是操作風險管理手段上，都存在很大缺陷，這已成為制約商業銀行操作風險管理的主要障礙。

二、美國金融危機對我國銀行業的影響

一次貸危機對我國銀行業造成的直接損失雖小，間接影響卻不容低估，其中之‘就是銀行不良貸款率的上升。次貸危機導致世界經濟增長全面放緩，在信用風險方面，要表現在兩方面：一是出口企、我國的需求下降，紡織、鋼鐵等出口導向型企業以及周期性行業企業的壓力大幅下滑。不過目前來看，出口企業在銀行信貸總量中占比不高，所形成的不良貸款占比較低，對銀行信貸質量的總體影響有限。二是中小企業，受經濟增速放緩和緊縮性貨幣政策影響，融資困難、資金短缺的現象十分突出，加之人民幣升值、外部需求減少等因素影響，部分中小企業甚至面臨生存危機。中小企業歷來不是中資銀行的放貸重點，因此給銀行業帶來的實際信用風險相對有限。商業銀行代客境外投資的產品范圍僅限于固定收益類產品，而市場風險方面次貸危機的影響不大。

三、我國商業銀行風險管理的對策

1、樹立風險防范與控制觀念，增強風險管理意識

商業銀行是…個國家金融和經濟的核心，商業銀行經營的好壞直接關系著一個國家的經濟穩定。金融機構必須強化風險意識，健全管理制度，規范經營管理，其經營必須以規范審慎為原則。美國次貸危機爆發前一段時問，一些金融機構已經發現了問題，但由于風險防范和管理意識不夠，利益驅動，沒有采取措施。因此商銀行在風險管理的過程中，必須增強風險管理意識。特別是隨著外國商業銀行和我國商業銀行相互間的合作與競爭不斷增加，我國商業銀行在國際金融領域不斷深入，嘗試著開拓海外’市場。面對充滿機遇和挑戰的國際金融市場，我國商業銀行在投資過程中要不斷提高應對風險的意識。

2、全面貫徹《巴塞爾新資本協議》

商業銀行在風險管理中‘直只注重信用風險管理，而忽視市場風險和操作風險。實施《巴塞爾新資本協議》，將三類風險同時納入資本監管的統一框架是我國商業銀行有效進行風險管理的必然選擇。2004年6月，巴塞爾銀行監管委員會公布了《巴塞爾新協議》，其三大支柱之一就是要求商業銀行資本充足率必須達到8％，核心資本充足率不得低于4％。2004年3月1日，中國銀監會頒布并實施了《商業銀行資本充足率管理辦法》，要求中國商業銀行必須在2007年1月1日前達到規定的資本充足率。因此，目前中國商業銀行把達到資本充足率與實現利潤最大化目標，作為商業銀行的經營目標和提高競爭力的重要手段。

3、嚴把信貸閘門，加強信貸管理

首先應該把第還款來源作為首要考慮因素，除了注重自身流動性風險的管理以外，銀行對于客戶現金流的管理，H口對于客戶第一還款來源的關注永遠要擺在信貸管理的首位。通過有效的調查和審查，甄別判斷客戶的預期現金流情況，作為發放貸款的基本依據，警惕資產價格泡沫破裂對銀行資產質量的沖擊。其次要IE確對待第二還款來源，并購貸款出現不良時，銀行通過實現抵質押權短時期內實現了對企業經營權的控制。由于分業經營的市場環境，風險轉移機制和工具相對有限，第二還款來源是銀行信貸投放過程中關注的焦點。然而，銀行信貸資產的長期性與市場強烈的周期性往往難以匹配，市場上漲時的繁榮和下跌時的慘烈經常讓置身其中的銀行尢所適從，要警惕經濟周期出現拐點后，在緊縮政策下，市場資金鏈繃緊給銀行資產帶來風險隱患。公務員之家