大數據時代銀行風險管理論文

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一、信息搜集是商業銀行信貸風險管理的首要前提

1、信息搜集的主要內容。

主要劃分為清楚明白直接體現信貸風險的“硬信息”和反映潛在信貸風險、具有隱形相關性的“軟信息”，以及全流程信貸風險管理的十個方面。硬信息———企業相關財務數據：資產負債表、現金流量表與損益表相關數據，工商、稅務部門存放的與企業相關文件和銀行內部相關資料;軟信息———企業經營的潛在暗示性信息：用水量、用電量、機器運轉時期估算和維修保養周期數據、存貨盤點審計數據、往來供應商渠道商賬戶結算信息等。企業經營負責人個人相關信息：商譽、商會與商業伙伴評價、健康狀況、人品等，是否有不良嗜好、個性特點、知識結構與水平、經營風險防控能力、家庭情況等。

2、信息搜集后續分析處理的方法。

單一的硬信息可能存在缺陷和隱憂，如公司資本不足，通過申請墊資的方式滿足工商注冊登記要求；公司財務數據不真實、存在虛開票據和擔保等問題。同樣，單一的軟信息也有一定的風險，軟信息的判斷過于主觀化，忽視企業基本面和相關行業數據。因此，銀行在進行信貸風險管理的過程中，需要對“硬信息”和“軟信息”加以整合，需要建設規范化的信息數據處理系統，對信息進行整合和處理。

二、信息搜集分析處理的主要工作重點

在實際工作中，對企業財務數據的還原能力、強化信息分析處理防控風險管理的方法都是關鍵，具體而言：信貸準入方面：對行業風險敏感性、前瞻性不足，盲目進入“兩高一剩”行業及風險敏感性行業，客戶評級不審慎，評級結果虛高，甚至人為抬高信用等級，客戶評級結果應用不嚴格，盲目進入低信用等級客戶，客戶分類不審慎，分類結果偏離客戶分類標準，甚至偽造信息套取高分類結果，對客戶經營管理情況掌握不到位，盲目進入生產經營不正常、財務狀況不佳、發展戰略明顯失當的客戶，對客戶融資結構掌握不到位，盲目進入多頭融資、過度融資、涉及民間融資的客戶，對客戶對外投資情況掌握不到位，盲目進入過度投資、主營業務不突出的客戶，對客戶對外擔保情況掌握不到位，盲目進入對外擔保過度、擔保鏈復雜的客戶，對客戶信用記錄掌握不到位，盲目進入存在不良信用記錄或他行退出客戶，對客戶資金鏈掌握不到位，盲目進入資金鏈緊張、還貸來源不正常、涉及應急轉貸的客戶。授信管理方面：授信額度理論值測算不審慎，測算方法選用不正確，測算結果偏離客戶金融實務研究實際，授信額度核定不審慎，偏離客戶實際用信需求，存在過度授信問題。盡職調查方面：信貸調查不深入，實地調查缺失，調查方式單一，簡單采用問答式調查，第三方調查不到位，信貸調查資料收集不齊全，重要資料缺失，調查信息不全面，對關聯關系、資金用途、融資結構、對外投資、對外擔保、貸款歸行等關鍵信息了解不深入，客戶信息真實性核查不到位，財務數據等重要信息失真，信貸調查分析不到位，未客觀全面反映客戶經營及風險狀況，甚至刻意隱瞞重要風險信息。擔保管理方面：抵質押貸款占比低于同業平均水平，信用保證方式貸款占比偏高，單個客戶貸款抵質押比例與調查銀行信用份額明顯不匹配，保證人準入不嚴，保證人代償能力不足，擔保鏈復雜、關聯擔保普遍，對保證人動態監管不到位，出現重大不利變化應對不及時，導致擔保保障度下降，押品準入不嚴格，押品不合格或變現能力存在重大缺陷，押品估值評估不審慎、不規范，價值明顯高估，動態重估流于形式。用信管理方面：流動資金貸款發放與客戶用款計劃不匹配，固定資產貸款發放進度快于項目進度發放或資本金到位進度。貸后管理方面：貸后資金流向監管不到位，貸款資金被挪用，流向高風險領域，客戶賬戶資金監管不到位，對貨款歸行、賬戶結算量等關鍵信息異地情況應發現未發現，還款資金來源監管不到位，還款資金未有效控制，或還款資金來源不正常，評級分類動態管理不到位，對出現風險的客戶未及時調低等級，導致高等級客戶違約。風險分類制度執行不到位，對出現風險的業務未及時調整形態，資產質量反映不真實。

三、強化信息搜集分析處理的建議

風險管理工作要在對相關信息進行科學審視的基礎上，進一步整合強化，實現風險管理部門與其他部門攜手合作，內部系統互相掛鉤進行整體布局和防控、工作流程優化，從而確保信貸資產最優、客戶資產質量最佳、經營風險最小的目標。對此應：

1、切合大數據開展優化。

為順應大數據時代的潮流，迫切需要對信息數據進行整合，國外商業銀行將大數據應用于銀行風險的管理領域。美國一家名為SCOR的金融信息公司抓取并分析客戶的社交網站數據，為銀行提供更為準確的信用評估結果，降低銀行的信用風險和成本。SCOR公司收到銀行客戶的信用評估申請后，經客戶同意，將調取其在facebook、twitter等社交媒體的數據，分析客戶的行為特點，興趣愛好，甚至會根據該客戶朋友圈特性來對客戶信用風險來進行評估。社交數據真實反映客戶行為，能幫助銀行更準確地判斷客戶的違約風險，最終降低銀行的信用風險。要在商業銀行數據處理中心，依托互聯網、“云計算”信息技術，通過分析和應用海量非結構化的數據，推動企業業務價值,用高度的技術能力和知識，對信貸相關數據和信息進行處理，加強對下屬各級分支行的業務指導。通過金融云信息平臺，以數據信息大集中為依托，運用技術管理手段控制風險，使風險監控系統更好地發揮作用。

2、完善風險管理信息數據整合系統。

建立商業銀行信貸風險管理體系的最終目標是對信貸風險進行有效控制，防止和減少損失，保障其經營活動能安全、順暢地進行。具體而言，體現在兩個方面：一是在風險損失發生前，銀行可借助風險管理體系，預測風險發生的可能性和影響程度，做出有效的對策，預防和減小風險，以最低的損失來獲取控制風險的最佳效果；二是在風險損失發生之后，商業銀行采取有效的措施，使商業銀行不致于因風險的產生而造成更大的損失甚至危及其生存，并確保銀行盈利性目標的順利實現。在宏觀層面系統設置上，要進一步強調垂直化、單元化的風險管理部門組織結構建設。實行風險管理部門的內部獨立性，同時推廣先進風險管理工具，對分析與評估技術進行科學量化，確保信貸風險的整體系統控制。近日銀監會核準了六家銀行（工、農、中、建、交和招行）在集團和法人層面實施資本管理高級方法，具體范圍為第一支柱信用風險初級內部評級法、部分風險類別的市場風險內部模型法、操作風險標準法。商業銀行應切實將風險量化、資本約束作為經營管理的核心要求，形成風險、收益平衡的經營理念，通過充實客戶相關數據信息資料庫，構建健全的管理信息系統、風險控制系統和決策支持系統，在線實時監控系統，實現制度化和規范化，使得風險管理工作成為科學，而不是依賴于個人主觀判斷。

3、風險經理與客戶經理共同協調合作。

在制度的設計上，進一步落實風險經理與客戶經理平行工作制度，加強對企業財務真實數據的還原能力，同時高度關注對應性重點指標，出現異常變化立即開展現場核查，審慎評估風險，研究落實針對性措施。對重點區域、重點行業、重點業務、重點環節開展高強度的現場監管，在保持合規性監管高壓態勢的同時，進一步突出風險性檢查，切實提高現場監管檢查質量和效率，提高風險處置效率，嚴格風險處置紀律。要真實反映信貸資產質量，強化客戶評級和風險分類動態管理，及時按客戶評級和風險分類相關要求調整客戶評級和貸款形態，防止客戶直接違約，嚴控評級偏離度。對符合總行強制調整貸款形態的情形，必須及時進行形態調整，嚴控分類。對于為了完成階段性的工作指標，在較少考慮風險的情況下突擊放款的行為要堅決制止。

4、落實激勵約束機制和經營監管。

加強相關人才激勵約束機制，調動風險管理人員工作積極性，提升風險管理人員工作使命感和責任感，從而使得風險管理實現其內在要求和工作目標。在基于目前存貸款利率即將實現市場化的時代背景下，需要與貸款定價、產業鏈金融服務等相關業務相結合，嘗試大數據和云計算方式，細化到客戶經理和風險經理的具體工作中，培養風險經理的主人翁意識，并加強工作監管和經營監管，強化風險意識，提高風險防控能力，從而使信貸風險管理工作真正得到落實。

作者：高建峰張志榮單位：中國農業銀行紹興市分行